آموزش ترید با استفاده از جریان سفارشات Order Flow (ریدایرکت شد)
جریان سفارشات – Order Flow ابزاری برای بررسی روند بازار و تقاضای خرید و فروش در سفارشهای لیمیت – Limit و مارکت – Market از روی دفتر سفارش – Order Book است.
در کنار تحلیل تکنیکال و استفاده از چارتهای قیمتی، تحلیل دفتر سفارش – Order Book نیز میتواند ابزاری قدرتمند برای سنجش جهت احتمالی روند و معاملهگری در بازار ارزهای دیجیتال باشد. بررسی سفارشات و میزان تقاضای خرید و فروش، “جریان سفارشات – Order Flow” نامیده میشود. این روش میتواند به تریدرهایی که به معامله روزانه در این بازار میپردازند کمک کند، تا با یافتن نقاط مناسب برای ورود، در برابر خطرات ناشی از تریدها و حجمهای ساختگی و غیرواقعی معاملات در امان باشند، خصوصا اینکه بازار ارزهای دیجیتال به همین دستکاریها بدنام است.
جریان سفارشات – Order Flow چیست؟
جریان سفارشات، یکی از قدیمیترین تکنیکهای معاملهگری در بازار سهام است، که معمولا توسط اسکالپرها به منظور یافتن نقاط کلیدی در معاملات کوتاه مدت استفاده میشود. اسکالپر – Scalper به فردی گفته میشود که سعی در نوسانگیری سریع با سود کم در بازارهای مالی را دارد. این روش در کنار تحلیل تکنیکال، میتواند برای یافتن نقاط مناسب ورود و خروج، استفاده از سفارشاتی مانند لیمیت – Limit یا مارکت – Market به جای سفارش استاپ لمیت – Stop-Limit و پیدا کردن نقاط بازگشتی احتمالی روندها، مفید باشد. اگر با انواع سفارشات آشنایی ندارید، پیشنهاد میکنیم مقاله آموزش انواع سفارش ها در صرافی بایننس را مطالعه فرمائید.
تحلیل تکنیکال نشات گرفته از یک پدیده روانشناختی به نام پاریدولیا (Pareidolia) است، که تمایل ذاتی و انسانی ما را برای دیدن الگوهای تصادفی برآورده میکند و به این الگوها برچسبهای شخصیسازی شدهای، مانند الگوی سر و شانه، الگوی مثلث و … میزنیم. اگر معاملات را صرفاً بر اساس این الگوهای نموداری انجام دهید (و جریان تحولات بازار را در نظر نگیرید)، شما در واقع با اعتقاد به آنچه که فکر میکنید در آینده اتفاق خواهد افتاد، ترید میکنید.
ترید با استفاده از جریان سفارشات معمولا توسط معاملهگران نهادی و کسانی که معاملات زیادی انجام میدهند، مورد استفاده قرار میگیرد. این افراد، کمتر به اندیکاتورها و چارتهای نموداری که توسط بسیاری از تریدرهای کوچک استفاده میشود، توجه میکنند و تمرکزشان، روی عرضه و تقاضا است.
این روش معمولا بیشتر در بازارهای بزرگی مانند بازار سهام آمریکا، که دارای قدرت نقدشوندگی و لیکوییدیتی بالایی هستند، مورد استفاده قرار میگیرد. در این بازارها، معاملهگران حتی کاملا بر اساس دفتر سفارش عمل میکنند و نمودارها را به کلی نادیده میگیرند. البته از آنجایی که استفاده از جریان سفارشات نیازمند مهارت برنامهنویسی و بکارگیری کدهای معاملهگری خودکار است، ترید با استفاده از این روش برای معاملهگران تازهوارد اختیاری است.
چگونه جریان سفارشات – Order Flow را بخوانیم؟
استفاده از دفتر سفارشات بجای حد ضررها
انتخاب ورودی و خروجیها از میان اسپردهای باریک و کم در زمان ترید روزانه، کلید به حداکثر رساندن ساتوشی ها – Satoshis است. در حال حاضر کوچکترین واحد ارز بیت کوین در بلاک چین آن ساتوشی است، که هر Satoshi، معادل یک صد میلیونیوم بیت کوین (0.00000001 بیت کوین) با نماد اختصاری SAT است. برخلاف ترید نوسانی یا سوینگ – Swing Trading، استفاده از حد ضرر – Stop Loss در زمان ترید با هدف سودبری فوری، ضررده خواهد بود. خواندن، بررسی و پیشبینی جریان بازار میتواند شما را قبل از اینکه بازار به ضرر شما شود و SATها به حد ضرر برگردند، از ترید خارج کند. دفتر جریان سفارشات – Order Flow، تنها سفارشهای لیمیت – limit را که به عنوان “مارکت میکر یا همان بازار ساز” در پلتفرمهای معاملاتی ارز دیجیتال شناخته میشوند، نمایش میدهد، اما سفارشهای مارکت – Market یا همان “مارکت تیکر – بازار گیر”، تا زمان رسیدن به یک سفارش لیمیت، قابلمشاهده نیستند. دفتر سفارش، درست مثل چانه زنی قیمت که در بازار فیزیکی میان خریداران و فروشندگان رخ میدهد، نشان دهنده جنگ قدرت بین دو طرف معامله، است، که یا بیش از حد فروشنده دارد یا بیش از حد خریدار.سطوح حمایت و مقاومت در جریان سفارشات
یک تریدر میتواند از جریان سفارشات برای تأیید سطوح حمایت و مقاومت که در نمودار مشخص کرده، استفاده کند. معمولاً شما انتظار دارید که برای تأیید فرضیه خود، انباشتی از سفارشها در ابعاد بزرگ را در اطراف سطوح تکنیکالی که انتخاب کردهاید، در نمودار مشاهده کنید. با این حال، این بدان معنی نیست که این سطوح حفظ میشوند. به عنوان مثال، مراقب تکیه بر سفارشهای بزرگی که به عنوان سطح حمایتی زیر قیمت موردنظر عمل میکنند باشید، چراکه این سطوح میتوانند فیک و غیرواقعی باشند. وقتی یک ترید انجام میشود، یعنی اینکه یک سفارش Limit، به سطح یک سفارش Market رسیده است. یعنی اینکه یک خریدار با قیمت لیمیت یک فروشنده موافقت کرده و یا بالعکس. به عبارت دیگر:- نیروی صعودی خرید – UPWARD buying force: زمانی ایجاد میشود که سفارشهای خرید مارک، به سطح سفارشهای فروش لیمیت برسد.
- نیروی نزولی فروش – DOWNWARD selling force: زمانی ایجاد میشود که سفارشهای فروش مارکت، به سطح سفارشهای خرید لیمیت برسد.
چهار نیروی بازار
- سفارش خرید لیمیت (پیشنهاد / بید): نیروی صعودی ضعیف
- سفارش فروش لیمیت (درخواست / اسک): نیروی نزولی ضعیف
- سفارش خرید مارکت (خریدها): نیروی صعودی قوی
- سفارش فروش مارکت (فروشها): نیروی نزولی قوی
عمق نمودار بازار
تصویر زیر، یک نمایش بصری از حجم سفارشات خرید و فروش بهمراه افزایش قیمت مربوطه در دفتر سفارشهاست، که به صورت حجم نسبی تجمعی سفارشات در هر طرف دفتر نمایش داده شده است. خود دفتر سفارشات به تنهایی حجم کلی را نمایش میدهد. هر چه پلههای چارت عمیق تر باشند، حجم معاملات بیشتری در آن قیمت وجود دارد. مارکتهای کوچک، راحتتر از سفارشهای بزرگتر به بازار روانه میشوند، که افزایش شدید قیمت را به دنبال دارند. این موضوع در بازار آلت کوینها، یعنی جایی که اندازه ترید محدود است و حجم معاملات هم یک خروجی خواهد داشت، برجستهتر است.سفارشهای لیمیت، نقدینگی یا لیکوئیدیتی – liquidity را تأمین میکنند، درحالی که سفارشهای مارکت، لیکوئیدیتی را مصرف میکنند یا به عبارتی آن را میخورند. بنابراین در یک روند صعودی، سفارش خرید مارکت، نقدینگی (سفارش فروش لیمیت) بالاتر از آن را تا جایی میخورد که به یک بلوک یا سطح فروش لیکوئیدیتی بسیار بزرگی تبدیل شود و دیگر طرف خرید نتواند آن را مصرف کند (برعکس همین روند برای بازار نزولی اتفاق میافتد). این بلوکهای بزرگ سفارشها، بهعنوان سفارشهای کوه یخ یا آیس برگ – iceberg orders نیز شناخته میشوند، چراکه تنها بخشی از دفتر سفارشات قابل روئیت است و دیگر بخشها در واقع لیکوئیدیتی پنهان هستند. این بخش، چیزی است که بهعنوان یک نیروی بازدارنده برای معکوس کردن روند بازار عمل میکند.
با توجه به این موضوع که ما نمیتوانیم روی سفارشهای “کوه یخ” حساب باز کنیم، شما به عنوان یک تریدر باید با احتیاط، سفارشهای خیلی بزرگ لیمیت را زیر نظر داشته باشید، چراکه گاهی اوقات وقتی به تکمیل شدن سفارش نزدیک میشویم، این سفارش، ناگهان در آخرین لحظه ناپدید میشود. اتفاقی که به spoof order یا اصطلاحا سفارش غیرواقعی معروف و هدف آن، جلوگیری از افزایش قیمت است.اسپرد – Spread بیانگر چیست؟
اسپرد در واقع افزایش و کاهش فاصلهی میان بالاترین نرخ پیشنهادی (بید) و پایینترین نرخ درخواستی (اسک) است، که به آن بید داخلی – inside bid و پیشنهاد داخلی – inside offer نیز گفته میشود. بنابراین در یک اسپرد 5 تیکی (تیک – tick واحد اندازهگیری اسپرد است)، نرخ پیشنهادی داخلی باید بین 1 تا 4 تیک حرکت کند (1 تیک حداقل میزان اسپرد ممکن است) تا یک فروشنده را به یک سفارش مارکت ترغیب کند. بنابراین، این یک جنگ جدی بین بازار پیشنهادها و بازار درخواستها است. هنگامی که بیدهای مارکت بیشتر باشد، بازار روند نزولی دارد و هنگامی که اسکهای مارکت بیشتر شود، بازار نیز روند صعودی خواهد داشت، که با آن بالانس و تراز تریدینگ هم گفته میشود.ابزارهایی برای تکمیل معاملات در جریان سفارشات
برای بهبود ترید و معاملهگری با استفاده از اوردر فلو – Order Flow، میتوانیم از یک سری ابزار هم کمک بگیریم که در زیر به آنها اشاره شده است:
نظرات کاربران (0 نظر)