روش مارتینگل (Martingale) چیست؟ آموزش خرید پله ای در ارز دیجیتال


استراتژی مارتینگل (Martingale) یک سیستم و روش خرید پله ای به صورت تصاعدی است که در بازار سهام و ارز دیجیتال کاربرد دارد.

در روش مارتینگل (Martingale) با هر بار شکست، اندازه ترید و مقدار خرید دارایی دو برابر می‌شود. سناریو کلاسیک در این استراتژی، خرید دارایی با احتمال وقوع 50 درصدی خروجی مورد نظر است. این دسته از سناریو‌، توقع صفر نامیده می‌شود. در این مطلب، به آموزش سیستم مارتینگل و نحوه انجام خرید پله ای در بازار ارز دیجیتال می‌پردازیم.

استراتژی مارتینگل یا خرید پله ای چیست؟

در نظریه احتمال، مارتینگل دنباله‌ای از متغیرهای تصادفی است که در یک زمان مشخص، امید شرطی مقدار بعدی در این دنباله صرف نظر از تمام مقادیر قبلی، با ارزش فعلی برابر است.

در حالت احتمال برابر مانند پرتاب تاس، دو دیدگاه نسبت به نحوه تعیین اندازه ترید وجود دارد. روش مارتینگل می‌گوید در صورت شکست معامله، سایز معامله باید دو برابر شود. تئوری و نظریه پشت روش خرید پله ای این است که شما با این کار آنچه را که از دست رفته، پس می‌گیرید. در حالت مشابه، استراتژی ضد مارتینگل می‌گوید در صورت پیروزی، اندازه ترید باید افزایش یابد.

تاریخچه ظهور روش مارتینگل

واژه “Maringale” از گروهی از استراتژی‌های شرط‌بندی مشهور در فرانسه در قرن 18 میلادی نشات گرفته است. در این روش، در یک بازی ساده پرتاب سکه که فرد با آوردن شیر پیروز و با آوردن خط بازنده است، با هر بار شکست، فرد شرط خودش را دو برابر کند. با ادامه بازی، احتمال آوردن حداقل یک بار شیر 1 است (با میل دفعات تلاش به بی‌نهایت)، بنابراین نتیجه این است که سرانجام با برد، این فرد هرآنچه را که باخته به‌علاوه سرمایه اولیه به‌دست می‌آورد.

از آنجایی که مقدار پول واردشده در این روش به صورت نمایی رشد می‌کند و هیچ بازیکنی هم سرمایه بی‌نهایت لازم برای موفقیت را در اختیار ندارد، استراتژی بسیار پرریسک و خطرناکی است.

در تئوری احتمال، مفهوم خرید پله ای در سال 1934 توسط پائول لوی (Paul Levy) مطرح شد. خود واژه مارتینگل نیز اولین بار در سال 1939 توسط ژان ویل (Jean Ville) به‌عنوان یک مفهوم آماری مورد استفاده قرار گرفت.

روش مارتینگل با دو خروجی

برای درک بهتر استراتژی خرید پله ای، معامله‌ای با دو خروجی با احتمال برابر را در نظر بگیرید. تریدر X تصمیم دارد مقدار ثابت 50 دلار را با امید خروجی 1 سرمایه گذاری کند. با این حال، خروجی 2 اتفاق می‌افتد و معامله شکست می‌خورد.

در صورت استفاده از روش مارتینگل، اندازه ترید با امید به حصول خروجی 1، به 100 دلار افزایش می‌یابد. اما دوباره خروجی 2 اتفاق می‌افتد و 100 دلار از دست می‌رود. از آنجایی که این معامله ضررده بود است، اندازه آن دو برابر می‌شود و به 200 دلار افزایش می‌یابد. این فرآیند تا زمان رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه می‌یابد.

همانطور که می‌بینید، اندازه ترید موفق از مجموع ضررهای معاملات گذشته بیشتر خواهد شد. تنها تفاوت نیز در سایز ترید اصلی است.

مثال و نمونه هایی از استراتژی خرید پله ای

برخی از نتایج محتمل مثال بالا می‌تواند به صورت زیر باشد:

  • پیروزی در ترید اول و کسب سود 50 دلاری
  • شکست ترید اول و پیروزی در معامله دوم:
    • باخت 50 دلار در ترید اول و برد 100 دلار در ترید دوم. که در این صورت سود خالص 50 دلار خواهد بود.
  • شکست دو ترید اول و پیروزی در معامله سوم:
    • باخت 50 دلار در ترید اول و 100 دلار در ترید دوم و برد 200 دلار در ترید سوم. در این صورت سود خالص باز هم 50 دلار خواهد بود.
  • شکست در سه معامله اول و پیروزی در معامله چهارم:
    • باخت 50 دلار در معامله اول و 100 دلار در ترید دوم و 200 دلار در ترید سوم. با پیروزی 400 دلاری در معامله چهارم سود خالص شما 50 دلار است.

استراتژی خرید پله ای

استفاده از روش مارتینگل در بازار ارز دیجیتال

روش مارتینگل غالبا در تمام بازی‌ها با احتمال برابر برد و باخت کاربرد دارد. شایان ذکر است که بازارهای سهام و کریپتو، بازی‌های مجموع صفر (Zeo-sum Games) بوده و به سادگی شرط‌بندی در میز رولت در کازینوها نیستند. بنابراین، این استراتژی معمولا پیش از اعمال در بازارهای سهام و رمز ارز، با تغییراتی همراه می‌شود.

مثال روبرو را در نظر بگیرید. معامله‌گری با استفاده از روش خرید پله ای 10,000 دلار از یک رمز ارز را به قیمت هر واحد 100 دلار می‌خرد. با فرض سقوط قیمت این کوین در روزهای آتی، تریدر ما خرید جدیدی در قیمت 50 دلار به اندازه 20,000 دلار انجام می‌دهد. بنابراین متوسط قیمت خرید به 60 دلار برای هر واحد می‌رسد (100=10,000/100 و 400=20,000/50 ⇐ 60=30,000/500).

حالا فرض کنید قیمت این ارز دیجیتال بازهم سقوط کند و به 25 دلار برسد. اکنون معامله‌گر خریدی به ارزش 40,000 دلار انجام می‌دهد. این کار متوسط قیمت هر واحد را به 33.33 دلار می‌رساند (100=10,000/100 و 400=20,000/50 و 1,600=40,000/25 ⇐ 33.33=70,000/2100). در این مرحله، تعداد کوین خریداری شده 2100 واحد خواهد بود. در این حالت، اگر پیش‌بینی اولیه تریدر از افت قیمت تا 38.10 دلار بوده باشد، وی می‌تواند صبر کند تا قیمت به این سطح برسد و با فروش 2100 واحد کوین خریداری شده (80,220=38.1*2100)، به اندازه سرمایه اولیه برابر با 10,000 دلار سود خواهد کرد.

بنابراین در مثال بالا، پس از خرید سوم و رسیدن قیمت به 38.1 دلار، تریدر می‌تواند از پوزیشن خارج شود. البته این اتفاق همیشه نمی‌افتد و گاهی اوقات ممکن است با ریزش بلند مدت قیمت، اندازه معامله بسیار بزرگ شود.

معایب استراتژی خرید پله ای

روش مارتینگل به‌خاطر ریسک شکست بالا دارای معایبی است که در این قسمت به آن‌ها می‌پردازیم:

  • مقدار صرف‌شده در معامله می‌تواند پس از چند بار خرید بسیار افزایش یابد.
  • در صورت مصرف شدن کل سرمایه و خروج در حین ترید، ضرردهی جبران ناپذیر خواهد بود.
  • شانس توقف معامله ارز دیجیتال در یک مقطع زمانی وجود دارد.
  • نسبت ریسک به پاداش استراتژی مارتینگل منطقی نیست. در این روش، در هر بار شکست تا پیروزی مقادیر بالاتری خرج می‌شود و سود نهایی برابر با اندازه پوزیشن اولیه خواهد بود.
  • این استراتژی کارمزد انجام تراکنش را در نظر نمی‌گیرد.
  • در صرافی‌ها روی اندازه معاملات محدودیت وجود دارد. بنابراین، تریدرها نمی‌توانند شانس بی‌نهایت دو برابر کردن معاملاتشان را داشته باشند.

جمع‌بندی

روش مارتینگل یک سیستم خرید پله ای به صورت تصادعی است که در هر بار شکست مقدار سرمایه وارده به معامله تا زمان پیروزی را دو برابر می‌کند. این استراتژی ریسک بالایی به همراه دارد. بنابراین پیش از استفاده، حتما از درک نحوه کار آن مطمئن شوید.

تهیه شده در اکسچینو


برچسب ها:

ثبت نظر
نظرات کاربران (0 نظر)